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El supervisor pide hasta un 2% de colchón adicional de sus activos

Los principales bancos domésticos deberán reforzar más su capital

Fachada de la sede del Banco de España
Fachada de la sede del Banco de EspañaPablo Monge

Las mayores exigencias de capital que está introduciendo los supervisores europeos afectan a todas las entidades, pero especialmente a las de mayor tamaño y diversificación internacional, conocidas como bancos sistémicos globales, a los que se les pide un colchón adicional. Pero ahora también se les reclamará más fondos a las firmas financieras domésticas más relevantes de cada país fijados según una serie de criterios establecidos por la Autoridad Bancaria Europea (EBA), con los que se pretende armonizar los distintos criterios existentes en cada país. De esta forma, no solo Santander y BBVA, como bancos sistémicos globales, deben contar con más capital. CaixaBank, Bankia, Popular y Sabadell también, al haber sido incluidos en la lista de sistémicos locales (O-SII), realizada por las autoridades de cada país. Estas entidades han sido designadas según una clasificación en la que se incluyen los bancos domésticos más relevantes de cada nación y aquellas entidades que podrían ser sistémicas a nivel europeo sin ser necesariamente los bancos líderes domésticos.

Estas firmas también deben contar con un buffer de hasta un 2% de sus APRs (los recursos propios que consumen los préstamos o inversiones bancarias), según ha publicado la EBA, aunque será cada país, con el sello final del BCE, el que decida el porcentaje según una serie de criterios. Los técnicos del Banco de España ya han comunicado a las distintos bancos que su porcentaje estará entre el 1% al 1,5%, explican fuentes financieras. De llegar así al 1,5%, Santander y BBVA tendrían que aumentar también en medio punto su colchón, ya que a los sistémicos globales se les pide en la actualidad entre el 1% al 2,5% adicional, que en el caso de los dos españoles es del 1%.

Los criterios fijados por la EBA la semana pasada y ya comunicados por las autoridades supervisoras nacionales para considerar a un banco sistémico doméstico, y por lo tanto para que se le aplique este aumento del capital serán: el tamaño de la entidad, la importancia para la economía (volumen de créditos y depósitos en los países de la UE, cuota sobre el valor de pagos realizados en el país, la complejidad transfronteriza y la interconexión de la entidad con el sistema financiero interbancario. Cada uno de estos criterios tiene un peso del 25% en la puntuación final para considerar un banco sistémico local. Estas entidades sistémicas locales tendrán que publicar su información desde enero de 2016, aunque es previsible que se les otorgue un tiempo adicional para cumplir con los nuevos requisitos, afirma un informe de KBW.

Desde el 28 de noviembre y hasta mediados de febrero, la EBA ha iniciado una consulta para establecer un standard regulatorio para los bancos, al margen de ser o no sistémicos globales, en relación a establecer una cobertura mínima de sus depósitos ante posibles pérdidas. Es lo que se denomina MREL (minimum requierement for own funds and elegible liabilities) o requerimientos mínimos en fondos propios.

El BCE anunciará en enero el nuevo cálculo de los APR

Una de las principales reivindicaciones históricas de la banca española es que se armonicen en Europa de los criterios para calcular el capital, especialmente en los activos ponderados por riesgos (APRs), donde se concentran ahora las mayores diferencias entre las entidades. Tradicionalmente los criterios aplicados por el Banco de España son mucho más exigentes que los regulados en el resto de los países europeos, y entre ellos destaca Alemania, con cálculos más laxos, según señalan varios expertos. Tras la entrada en vigor de la supervisión única europea parece que esta armonización va a ser una de las primeras y principales medidas que se van a adoptar. Fuentes europeas, de hecho, explican que será una de las normas que presentará en enero el Banco Central Europeo (BCE), más, tras comprobar en los test de estrés las enormes diferencias existentes entre el cálculo de las necesidades de capital para los mismos activos, explican las mismas fuentes. La idea es endurecer los criterios en general, aunque buscando un término intermedio entre lo que aplican los diferentes países, por lo que lo lógico es que esta armonización beneficie a los bancos españoles. Los más perjudicados serían, según varias fuentes de expertos consultadas serán los bancos alemanes, con cálculos más flexibles y los franceses, con una banca universal más expuesta al riesgo por su tipo de negocio. El presidente de la AEB, José María Roldán, afirmó recientemente que uno de los aspectos más urgentes en los que hay que unificar criterios es el de las variables que forman el capital. El cálculo de las provisiones y de los APR “tienen una dispersión tan brutal que crean confusión”, argumentó el exdirector general de regulación del Banco de España.

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